Riesgo de Liquidez

El monitoreo del Riesgo de Liquidez se realiza a través de indicadores que capturan la exposición a este riesgo, acompañados de pruebas de estrés diseñadas acorde al Perfil de Liquidez de la Institución:

Índice de Flujo de Efectivo (IFEC): Tiene como objetivo establecer el nivel de entradas de efectivo en dólares suficientes para cubrir las salidas de efectivo en dólares.
Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado (CCLA): su objetivo es establecer el nivel de Activos Líquidos suficientes para cubrir las Salidas Netas de Efectivo de los próximos 30 días, considerando la capacidad de refondeo de la Institución.
Índice de Riesgo de Liquidez (IRL): el objetivo es establecer el nivel de activos en dólares susceptible de convertirse en efectivo para cubrir salidas de recursos en dólares durante los próximos 5 días.
Índice de Riesgo de Refondeo (IRR): el objetivo es establecer un control al riesgo de refondeo sobre el perfil de vencimientos, el cual impacta al margen financiero en dólares y pesos.
Coeficiente Prudencial de Liquidez: su objetivo es establecer el nivel óptimo de caja con el fin de no incurrir en un costo de liquidez y hacer frente a las necesidades diarias de la Tesorería de la Institución.

La gestión y control se realiza con el seguimiento sobre el cumplimiento de los indicadores a partir de umbrales autorizados.

Durante el año de 2020, la Institución ha implementado diversas estrategias para mantener el Riesgo de Liquidez controlado y que los indicadores se ubiquen dentro los niveles establecidos como el incremento en la posición de activos líquidos y la sustitución de captación de corto plazo por largo plazo.