Portafolio de Negocio
El riesgo de la posición de la Mesa de Dinero es bajo, debido a que el portafolio está integrado en su totalidad por papel gubernamental, del cual el 99% es a tasa variable y el 1% a descuento.
Mesa de Dinero
(millones de pesos)
La posición de derivados con fines de negocio se encuentra cerrada (Cobertura Económica).
Posición Opciones y Swap de Negocio - Diciembre 2018
Marca a Mercado | |||||
Derivados de Negocio (millones de pesos) | Posición Corta | Posición Larga | Total | Neto Primas | Cobertura |
| Opciones de Tasa | -6.831 | 6.831 | 0.00 | 2.4 | Económica |
| Opciones de Divisa | -0.001 | 0.001 | 0.00 | 0.0 | |
Total Derivados de Negocio | -6.8 | 6.8 | 0.00 | 2.4 | |
Marca a Mercado | |||||
Swap de Negocio (Millones de pesos) | A Recibir | A Entregar | Total | Línea de Crédito | Cobertura |
| Intereset Rate Swaps Clientes | 1,143.8 | 1,039.2 | 104.6 | 688.07 | Económica |
Intereset Rate Swaps Bancos | 1,039.2 | 1,071.1 | -31.9 | ||
Total Swap de Negocio | 2,183.0 | 2,110.3 | 72.7 | ||
Riesgo de Liquidez
Perfil de Vencimientos - Sobretasa
Vencimientos: activos de mediano y largo plazo financiados con corto plazo. Sensibilidad al alza en las sobretasas.
Portafolio de Banca. El GAP de duración de 2.6 años.
Riesgo Operacional
La gestión del riesgo operacional en Bancomext establece a través de los manuales los lineamientos y políticas que regirán las actividades inherentes a la función de administración de Riesgos No Discrecionales y Riesgos No Cuantificables, así como, la utilización de las metodologías que se aplicarán dentro de la Institución para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y revelar los riesgos antes mencionados.
Método para determinar el requerimiento de capital por Riesgo Operacional
La institución utiliza el Método de Indicador Básico de la CNBV para estimar el requerimiento de capital por riesgo operacional.
Al cuarto trimestre, el requerimiento se ubicó en el 96% del nivel de tolerancia de capital.
Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional (RCRO) | Activos Sujetos a Riesgo Operacional (ASRO) |
| 964 | 12,049 |
La administración de riesgos cuantificables no discrecionales tiene como objetivo identificar, medir, vigilar, limitar, controlar e informar los riesgos operativos, tecnológicos y legales asociados a los procesos de la Institución, que permitan ubicar los niveles de concentración en dichos procesos, la eficiencia con que operan, así como la estimación del impacto económico que de ellos se deriven.
Asimismo, con la finalidad de identificar los riesgos cuantificables y determinar su valor promedio de exposición por tipo de evento y línea de negocio, a continuación, se muestran los resultados por el periodo de enero de 2008 a diciembre de 2018 de acuerdo a la taxonomía regulatoria:
Por Tipo de Evento, en Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos se concentra el 88% de la frecuencia y el 93% de la severidad.
Riesgo Legal
El riesgo legal se encuentra acotado dada la suficiencia de reservas para las contingencias reconocidas, en función de la etapa procesal de cada juicio y de la expectativa jurídica de los casos.
Riesgo Tecnológico
Se elabora un Perfil Tecnológico que considera la criticidad y obsolescencia de los Aplicativos Institucionales, ubicándolos en un Mapa de Riesgo Tecnológico que considera la frecuencia y severidad para determinar su nivel de exposición. Asimismo, se utilizan indicadores de Disponibilidad de Servicios y de Seguridad Tecnológica y de la Información. El comportamiento de los eventos detectados en los indicadores ha estado dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos.
Tableros de Riesgos
Perfil de Riesgos
Evaluación de distintos indicadores y expresa el nivel de riesgo, respecto de las áreas de Negocio.
Mapa del Perfil de Riesgos
Posición General de Bancomext
El Perfil de Riesgos se caracteriza por lo siguiente
La Pérdida Esperada se ha mantenido baja como proporción del saldo de la Cartera Empresarial. La morosidad es similar a la que tuvo la banca comercial en este segmento de crédito. En el periodo 2012-2015, la Institución tuvo la morosidad más baja del sistema bancario mexicano.
El riesgo de crédito se encuentra controlado con portafolios sectorizados y de buena calidad crediticia, los cuales tienden a una menor concentración y mayor plazo.
El crecimiento de la cartera de crédito ha sido ordenado en cuanto a sus niveles de concentración por grupo económico, sector y región, logrando una mayor derrama de crédito directo e indirecto.
La Institución cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo sólida, una adecuada estrategia de administración de riesgos con políticas y procedimientos en cumplimiento a las prácticas regulatorias y bancarias, y una disciplina financiera que genera confianza en los mercados nacionales e internacionales.
El uso del capital del banco se encuentra principalmente en las operaciones de crédito (63%) y a mercado (7%) para soportar el riesgo del fondeo de las operaciones de crédito de largo plazo.
La Institución presenta una capitalización suficiente para soportar sus Planes Anuales de Negocios en el mediano y largo plazo, y en su caso, absorber parcialmente impactos adversos por el entorno financiero actual.