Riesgo de Crédito
La administración de riesgo de crédito tiene como objetivo fundamental la identificación, medición, autorización, evaluación, seguimiento, control y reporte de los riesgos derivados de las actividades de financiamiento y garantías, así como de las operaciones en los mercados financieros nacionales y extranjeros.
Estrategia de Control del Riesgo Crediticio
Su propósito es disminuir su concentración y mejorar la calidad de la cartera crediticia.
Se definió como Política de Financiamiento Máximo de $230 MDD por grupo económico.
La Cartera Total ascendió a $261,796 MDP a diciembre de 2018, con un saldo vencido de $5,097 MDP, una morosidad de 1.9% y una cobertura de cartera vencida de 1.25 veces.
Evolución del Portafolio del Sector Privado
La Cartera Empresarial tuvo un crecimiento anual promedio de 23.7% en 2012-2018.
La política de promoción de crédito propició un aumento en el saldo promedio por empresa, pero que ha disminuido en proporción al saldo de la cartera.
Cartera Empresarial
Saldo Promedio por Empresa
Participación de la Cartera de Crédito. La Cartera Empresarial de BANCOMEXT incrementó su participación de 2014 a 2018 respecto a la Banca Múltiple. */
*/ Excluye la cartera de consumo, vivienda y subsidiarias.
FUENTE: BANCOMEXT y CNBV
Tamaño de la Cartera de Crédito de BANCOMEXT. En 2018, BANCOMEXT se ubicó en 6° lugar en el financiamiento bancario al Sector Empresarial, cuando en 2012 se ubicaba en 8° lugar.
Comparativo con la Banca Múltiple. BANCOMEXT ha orientado el otorgamiento de crédito a segmentos de mercado que son complementarios a los de la Banca Múltiple.
INDICADORES DE LA CARTERA EMPRESARIAL 1/ | BANCOMEXT | BANCA MÚLTIPLE | |||
Promedio Anual 2010 - 2018 | Dic - 2018 | Promedio Anual 2010 - 2018 | Dic - 2018 | ||
| Cartera Empresarial (%Cartera Total) | 72.4% | 74.9% | 46.5% | 49.5% | |
Cartera Empresarial ( % Crecimiento) 2/ | 23.9% | 11.3% | 10.6% | 13.9% | |
| Cartera Vencida (Índice de Morosidad) | 1.1% | 2.5% | 2.2% | 1.6% | |
| Plazo (% Remanente de pago): | CP (<= 1 año) MP (1 a 3 años) LP (> 3 años) | 15.6% 25.6% 58.8% | 12.9% 26.7% 60.4% | 27.2% 24.7% 48.1% | 17.0% 18.1% 64.9% |
| Destino: | % Inversión Fija % Capital De Trabajo | 78.7% 21.3% | 76.8% 23.2% | 17.1% 82.9% | 18.6% 81.4% |
| Divisa: | % Moneda Extranjera % Moneda Nacional | 64.2% 35.8% | 58.9% 41.1% | 25.1% 74.9% | 23.3% 76.7% |
| 1/Excluye las carteras de garantías, consumo y vivienda 2/ Crecimiento del mes actual respecto a diciembre del año inmediato anterior | Fuente: CNBV y BANCOMEXT | ||||
Riesgo de la Cartera Empresarial
La Cartera Vencida tuvo un incremento de 162% ($3,073 MDP) respecto a 2017.
La Cobertura de Cartera Vencida disminuyó de 1.8 veces a 1.2 veces en el periodo.
Cartera Vencida
Cobertura de Cartera Vencida
La Pérdida Esperada Económica se incrementó de 1.8% en 2017 a 3.2% en 2018.
La Calidad Crediticia se ha mantenido con una estructura de saldos promedio de 90% en los créditos calificados en R1-R3 (mejores niveles de riesgo en la calificación interna).
Pérdida Esperada
Calidad de la Cartera
Integración de la Cartera de los Sectores Estratégicos
La Cartera de los Sectores Estratégicos de 2018 se integró principalmente con la cartera de los Portafolios de Turismo, Naves Industriales y Energía.
Estos 3 portafolios participan con 44% del saldo de la Cartera Empresarial.
DIC – 2012
DIC – 2018
Mapa de Riesgo de los Portafolios de Sectores Estratégicos
Los Sectores Estratégicos más importantes en saldo de 2018 fueron Turismo (15.7%), Naves Industriales (14.1%) y Energía (13.9%). En cuanto a menor nivel de riesgo fueron los portafolios de Naves Industriales (R1), Automotriz (R2) y Minero-Metalúrgico (R2)..
DIC – 2012
DIC – 2018
Cartera Contingente – Descuento, CCI, Factoraje y Garantías
Garantías. En los últimos cuatro años la Cartera de Garantías ha crecido a una tasa promedio del 20%, impulsado principalmente por la Garantía Automática con pérdidas debajo de las de diseño.
Nogocio | Contrapartes | Saldo (MDP) | Calificación | Pérdida Esperada | Pérdida Observada |
Descuento | Bancos (14) | 21,286 | R1 | 0.2% | 0.0% |
| IFNB's(22) | 12,118 | R2 | 0.5% | 1.0% | |
| Total (36) | 33,283 | R1 | 0.3% | 0.4% | |
Cartas de Crédito | Bancos (31) | 12,466 | R1 | 0.2% | 0.0% |
| Empresas (14) | 3,745 | R3 | 1.2% | 0.0% | |
| Total (45) | 16,211 | R1 | 0.4% | 0.0% | |
Garantías */ | Automática | 11,286 | No Aplica | 3.7% | 1.5% |
| Selectiva Ágil | 462 | 5.4% | 0.0% | ||
| Factoraje Empresarial | 835 | 3.6% | 0.0% | ||
| FCI | 475 | 16.7% | 0.0% | ||
| Gtía Com Ext | 71 | 33.3% | 0.0% | ||
| Total | 13,129 | 4.3% | 1.4% | ||
Factoraje Internacional | Cofactores | 228 | R1 | 0.3% | 0.0% |
| Beneficiarios | No Aplica | 0.0% | 0.0% | ||
*/ La Pérdida esperada es cubierta con el fondo de contragarantía | |||||
Riesgo de Balance
Portafolio de la Banca
Reprecios: bandas niveladas en el mediano y largo plazo, después de coberturas. Sensibilidad a la baja en las tasas de interés.
La posición en swaps es con fines de cobertura, para cubrir el perfil de repreciación del Portafolio de Banca, con una eficiencia cercana al 100%.
Los derivados se operan con contrapartes bancarias extranjeras de primer nivel en calificación de riesgo por agencias calificadoras (AAA a A) y nacionales (A1 y A2).