Riesgo de Crédito
A diciembre de 2017 la Cartera Total ascendió a 239,609 millones de pesos, con una cartera vencida de 1,942 millones de pesos, una de morosidad de 0.8% y una cobertura de cartera vencida de 2 veces. El aumento en el saldo de la Cartera Total fue derivado principalmente por un aumento de 14,789 millones de pesos en la Cartera del Sector Privado.
Asimismo, se llevó un seguimiento particular del riesgo del Portafolio del Sector Privado, realizando estimaciones trimestrales del VaR de Crédito, así como de la pérdida esperada y no esperada, del porcentaje de reservas preventivas y de indicadores de concentración.
En cuanto a la Cartera de Garantías, a diciembre de 2017 el saldo es de 12,310 millones de pesos, integrado por el Programa de Aprobación Automática y el Programa Transaccional. En los últimos 3 años, la cartera de garantías ha crecido a una tasa de aproximadamente 23% anual (principalmente por la Garantía Automática).
De todos los programas, sólo se observan pérdidas en la Garantía Automática (cartera vigente), la cual tiene un saldo contingente de 375 millones de pesos. Las pérdidas observadas han sido menores a las pérdidas esperadas de diseño, lo que ha permitido la reasignación de fondos para su uso en nuevas operaciones.
En general, las pérdidas observadas en los diferentes tipos de garantías han sido menores a las establecidas de diseño.
Durante el semestre, se generaron reportes mensuales sobre la cartera de crédito y de garantías, y reportes diarios para el riesgo de contraparte, los cuales se difundieron entre las áreas de negocio; informando también, a los cuerpos colegiados.
Asimismo, se elaboró periódicamente un informe para cada portafolio de crédito en los sectores económicos, donde participa principalmente la Institución, en los cuales se incluyen sus principales indicadores de riesgo y rentabilidad.
Riesgo Legal
Se realizó un seguimiento del Riesgo Legal del Banco y de las reservas constituidas en función de la etapa procesal de cada juicio y de la expectativa jurídica de perder los casos.
A diciembre de 2017, el monto de las reservas constituidas por riesgo legal fue de 817 millones de pesos, con un índice de cobertura del 89%. Las reservas son suficientes para cubrir el monto de contingencias legales por resoluciones judiciales o administrativas desfavorables a la Institución en función de su etapa procesal y posibilidades de perder la demanda.
Riesgo Operativo y Tecnológico
Operativo.- Con base en la Metodología Integral de Riesgo Operacional, se identificaron 5 tipos de riesgos para los procesos sustantivos de la Institución, cuya calificación se encuentra por debajo del nivel de tolerancia.
El requerimiento de capital total por riesgo operacional ascendió a 821 millones de pesos, de acuerdo con el Método del Indicador Básico, lo que representa un nivel de ocupación del límite a nivel estratégico de 90%.
Adicionalmente, se realizó un análisis de los eventos de pérdida y su costo promedio, con base en datos históricos de enero de 2008 a la fecha, así como por taxonomía y línea de negocio. De enero 2008 a diciembre de 2017, se tienen registradas 73 incidencias con impacto económico por un total de 8.5 millones de pesos y un costo promedio por evento de 0.1 millones de pesos por evento.
Tecnológico.- A diciembre de 2017, los aspectos evaluados para riesgo tecnológico muestran que el comportamiento de los eventos detectados estuvo dentro de los parámetros de cumplimiento, sin impactos a los procesos críticos del Banco.