Informe anual 2019
Riesgo de Mercado
Para este riesgo se tienen establecidos límites por portafolio y por negocio, dándose un monitoreo diario al riesgo para verificar el cumplimiento de los límites por parte de las áreas de negocio.
Los resultados del seguimiento del VaR se reportaron diariamente a las áreas de negocio.
A diciembre de 2019, los consumos de capital y VaR se encontraron dentro de los límites establecidos para los portafolios de Mercados y Cambios, así como para los portafolios de Inversión en Moneda Nacional y Extranjera.
A diciembre de 2019, las posiciones activas y pasivas por banda de reapreciación, para moneda extranjera se encuentran desbalanceadas en el plazo de 2 años debido a la emisión de la Obligación Subordinada TIER 2 por 700 MDD en agosto de 2016 y su cobertura al 50%; para moneda nacional se encuentran prácticamente en equilibrio, con lo cual no presentan exposición a la volatilidad de la tasa base.
El perfil de vencimientos del balance, moneda extranjera y moneda nacional, presentan una estructura de activos de mediano y largo plazo fondeados con recursos de corto plazo, con exposición al aumento en la sobretasa de captación, a diciembre de 2019.
A diciembre de 2019, el perfil de vencimientos del balance en moneda extranjera muestra que para el siguiente mes se tienen necesidades de fondeo por 81 MDD y para moneda nacional se requieren 3,189 MDD.
En ambos casos se observa una estructura de activos de mediano y largo plazo fondeados con recursos de corto plazo, con exposición al aumento de la sobretasa de captación.
