Informe anual 2019
Riesgo de Crédito
A diciembre de 2019 la Cartera Total ascendió a $268,619 MDP, con un saldo vencido de $2,331 MDP, una morosidad de 0.87% y una cobertura de cartera vencida de 1.77 veces. La Cartera Total presentó una disminución de 2.6% ($7,088 MDP) respecto a 2018, derivado principalmente por una disminución de 15.2% ($6,841 MDP) en la Cartera Contingente. Por su parte, la Cartera Vencida tuvo una disminución de 54.3% ($2,766 MDP) derivado principalmente por el traspaso de M&G Group ($3,649 MDP) a Cartera B6, por lo que la morosidad pasó de 1.85% a 0.87%.
Asimismo, se llevó un seguimiento particular del riesgo del Portafolio del Sector Privado, realizando estimaciones trimestrales del VaR de Crédito, así como de la pérdida esperada y no esperada, del porcentaje de reservas preventivas y de indicadores de concentración.
En cuanto a la Cartera de Garantías, a diciembre de 2019 el saldo es de $13,431 MDP, integrado por el Programa de Aprobación Automática y el Programa Transaccional. En los últimos 3 años, la cartera de garantías viene creciendo a una tasa de aproximadamente 7% anual (principalmente por la Garantía Automática).
- La pérdida observada del portafolio de Garantía Automática es aproximadamente del tamaño de las comisiones cobradas netas y los intereses que han generado los fondos. Las pérdidas observadas han sido menores a las pérdidas esperadas de diseño.
- El Fideicomiso FIDAPEX con sus diferentes fondos está autorizado para apoyar programas financieros de comercio exterior bajo un esquema de Fondo Mutual.
- El Fondo México Emprende de 7 MDD está dirigido a cubrir programas de factoraje internacional para PYMES, actualmente no requiere consumo de capital.
- A este fideicomiso se sumaron las aportaciones tanto de la Secretaria de Economía como de Bancomext en 2017, 2018 y 2019 para los Programas de Garantías.
- En octubre de 2019 el CIC determinó garantizar solo el programa de Garantía Comprador con el fondo PEF del FIDAPEX.
Durante el semestre, se generaron reportes mensuales sobre la cartera de crédito y de garantías, y reportes diarios para el riesgo de contraparte, los cuales se difundieron entre las áreas de negocio; informando también, a los cuerpos colegiados.
Asimismo, se elaboró periódicamente un informe para cada portafolio de crédito en los sectores económicos, donde participa principalmente la Institución, en los cuales se incluyen sus principales indicadores de riesgo y rentabilidad.
- Se realizó un seguimiento del Riesgo Legal del Banco y de las reservas constituidas en función de la etapa procesal de cada juicio.
- A diciembre de 2019, el monto de las reservas constituidas por riesgo legal fue de $878 MDP, con un índice de cobertura del 69%.
- Las reservas son suficientes para cubrir el monto de contingencias legales por resoluciones judiciales o administrativas desfavorables a la Institución en función de su etapa procesal y posibilidades de perder la demanda.
Riesgo Operativo y TecnológicoOperativo. – Con base en la Metodología Integral de Riesgo Operacional:
- Así mismo, se identificaron 15 procesos con Alta Exposición a Riesgo Operacional. La evaluación de riesgos identificados en los Manuales Operativos de Procesos (MOPs), en la mayoría se ubican en Riesgo Bajo.
- Respecto de la exposición observada, el análisis de los eventos de pérdida y su costo promedio, con base en datos históricos de enero de 2008 a la fecha, se tienen registrados:
- El requerimiento de capital total por riesgo operacional ascendió a $1,090 MDP, de acuerdo con el Método del Indicador Básico, lo que representa el 82% del nivel de tolerancia del capital por riesgo operacional.
Tecnológico. – Los aspectos evaluados para riesgo tecnológico muestran que el comportamiento de los eventos detectados estuvo dentro de los parámetros de cumplimiento, sin impactos a los procesos críticos del Banco.
En el análisis del Perfil Tecnológico:
- El análisis del Mapa de Riesgo Tecnológico, los 17 aplicativos críticos están calificados con Riesgo Bajo.
- En el análisis a los Indicadores de Disponibilidad y Seguridad Tecnológica, se identificaron variaciones en cada indicador; sin embargo, en ninguno de los casos existieron intrusiones o impactos para BANCOMEXT debido a los mecanismos de protección con los que se cuenta.
- Se llevó a cabo la prueba de desempeño de las Metodologías de Riesgo Tecnológico y Análisis de Impacto al Negocio BIA con resultados satisfactorios dentro de los niveles de tolerancia establecidos.
